Monde : Ecosse

De 1962 à 1973, Sean Connery est marié à l'actrice australienne Diane Cilento. Leur fils Jason, né à Londres le 11 janvier 1963, deviendra également acteur après des études dans une école d'art dramatique de Bristol, Bristol Old Vic Theatre School.

En 1974, en raison d'une fiscalité qu'il juge trop lourde en Angleterre et parce qu'il se dit victime de discrimination politique, Sean Connery décide de s'installer en Espagne. Il se remarie l'année suivante avec une artiste-peintre française, Micheline Roquebrune (grand-mère de la journaliste Stéphanie Renouvin).

À partir des années 1990, il s'engage pour l'indépendance de l'Écosse, en devenant un des principaux contributeurs du Parti national écossais et en militant activement lors de chaque élection. Cette prise de position retarde son anoblissement par la reine Élisabeth II du Royaume-Uni, qui lui remet cependant les insignes de chevalier (Knight Bachelor's Badge) le 5 juillet 2000, cérémonie au cours de laquelle il arbore un costume traditionnel écossais dont le fameux kilt : une première qui fait s'émouvoir la presse britannique conservatrice.

En 2008, à propos des relations qu'il entretient avec son fils Jason, son ex-femme déclare : « Mon fils n'a jamais reçu un centime de son père et il n'a aucune intention de lui laisser une part de son importante fortune. » Elle affirme également que Jason a été accusé par son père de n'obtenir du travail que grâce à son illustre filiation

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En 2010, Sean Connery est poursuivi pour évasion fiscale sur des opérations immobilières douteuses dans le sud de l'Espagne, mais il a finalement été blanchi de tout soupçon, contrairement à son épouse ainsi que seize autres personnes poursuivies, elles, pour fraude fiscale